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崗位職責(zé)： 搭建強(qiáng)化/深度學(xué)習(xí)模型，優(yōu)化量化投資策略。 構(gòu)建并維護(hù)高效、穩(wěn)定的量化模型，結(jié)合市場數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證。 研究前沿的金融市場模型和算法，應(yīng)用于策略開發(fā)。 任職要求： 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)科學(xué)、金融工程或相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷。 對強(qiáng)化學(xué)習(xí)，深度學(xué)習(xí)，機(jī)器學(xué)習(xí)算法（如回歸、分類、時間序列預(yù)測等）有扎實的理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗。 有量化交易或互聯(lián)網(wǎng)大廠算法的工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 良好的團(tuán)隊合作能力，善于溝通，能夠在壓力下保持高效工作。 加分項： 具有量化策略開發(fā)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，尤其是股票、期貨等金融產(chǎn)品領(lǐng)域。 對因子模型（如Fama-French模型）、多因子選股策略有實際應(yīng)用經(jīng)驗。 熟悉常用的數(shù)據(jù)處理工具和庫（如Pandas、NumPy、Scikit-Learn、pytorch等）。 在國內(nèi)外頂級期刊上發(fā)表過與金融或量化相關(guān)的學(xué)術(shù)論文。 在Kaggle等數(shù)據(jù)科學(xué)競賽中取得優(yōu)異成績。